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금융이슈
- [금융위원회]은행권 스트레스완충자본 도입 추진 - 「은행업감독규정」 등 개정안 규정변경 예고
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- 2024-09-11
- 조회수 140
금융위원회 홈페이지 자료입니다.
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은행권 스트레스완충자본 도입 추진
- 「은행업감독규정」 등 개정안 규정변경 예고 - |
▲ 은행 및 은행지주회사에 대해 위기상황분석에 따른 보통주자본비율 하락수준에 따라 최저자본 규제비율 상향 → 미충족시 배당, 상여금 등 제한 |
금융위원회 및 금융감독원(이하 “금융당국”)은 은행 및 은행지주회사에 대한 스트레스완충자본 도입을 위해 「은행업감독규정」 및 「은행업감독업무시행세칙」과 「금융지주회사감독규정」 및 「금융지주회사감독규정시행세칙」 일부 개정안 규정변경 예고를 실시(’24.9.11.~9.21.)하였습니다.
그간 금융당국은 은행권 손실흡수능력 제고를 위해 지난 해 「은행권 경영·영업관행·제도개선 TF」 논의를 거쳐 “은행 건전성 제도 정비방향”을 발표(’23.3.16일)하고, 제도개선을 추진해 왔습니다. 이번 스트레스완충자본 도입은 이에 따른 후속조치의 일환입니다.
* ?스트레스완충자본 도입
?경기대응완충자본 부과 → ’23.5월 1% 부과 결정, ’24.5월부터 시행중
?특별대손준비금 적립요구권 도입 → ’23.11월 은행업감독규정 개정 완료
?예상손실전망모형 점검체계 구축 → ’23.11월 은행업감독규정 개정 완료
국제기준인 바젤 필라2 제도 원칙에 따르면, 은행은 내부자본적정성 평가체계(ICAAP)를 구축·운영해야 하며, 금융감독당국은 해당 평가체계의 적정성에 대해 주기적으로 점검·평가해야 합니다. 금융감독당국은 평가결과를 토대로 추가자본 적립이나 사전 예방적 감독조치(이익배당 제한 등)를 요구할 수 있습니다.
이에 따라 미국·유럽 등 해외 주요국에서는 은행·은행지주회사에 대해 위기상황분석(스트레스테스트)을 포함한 자본 적정성 평가 등을 실시하고, 그 결과에 따라 추가자본 적립 요구 등의 감독조치를 실시하고 있습니다.
※ 구체적인 제도 운영방식은 국가별로 상이
(예시) (미국) 위기상황분석 결과에 따라 추가자본 직접 부과
(유럽) 위기상황분석을 포함한 필라2 평가 등급에 따라 추가자본 부과
우리나라도 2016년부터 국내 은행 및 은행지주회사에 대해 바젤 필라2 제도에 따라 내부자본적정성 평가(ICAAP)를 포함하는 리스크평가 제도를 운영하고 있습니다.
* 금융당국은 리스크평가 결과를 토대로 추가자본 적립 등의 조치
그러나, 2022년부터 금리 상승 등 대내·외 불확실성이 확대됨에 따라 예상치 못한 위기상황이 발생하더라도 은행 기능을 유지할 수 있도록 위기상황분석 결과를 보다 직접적인 감독수단으로 활용할 필요성이 제기되어 왔습니다.
이에 따라 금융당국은 국내 은행 및 은행지주회사에 대해 위기상황분석 결과를 토대로 사전에 충분한 추가자본을 적립하도록 요구하는 스트레스완충자본 제도 도입을 추진하게 되었습니다.
그간 금융당국은 제도의 원활한 도입을 위해 은행권과 TF를 구성하고 충분한 논의를 거쳤습니다. 위기상황분석 모형 정교화를 거쳐 시범운영을 실시(’23.9~12월)함으로써 추가자본 부과수준 등에 대한 은행 등의 예측가능성을 높이고, 충분한 준비기간을 부여하였습니다.
스트레스완충자본 제도가 도입될 경우 은행 등은 위기상황분석 결과 보통주자본비율 하락수준에 따라, 최대 2.5%p까지, 기존 최저자본 규제비율의 상향방식으로 추가자본 적립의무가 부과됩니다. 스트레스완충자본을 포함한 최저자본 규제비율을 준수하지 못할 경우 이익배당, 상여금 지급 등이 제한될 수 있습니다.
* 보통주규제비율 : ?4.5% + ?자본보전완충자본 2.5% + ?경기대응완충자본(現 1%) + ?금융체계상 중요 은행·은행지주(D-SIB) 선정시 1% + ?스트레스완충자본(SCB) → (D-SIB) 9%+SCB, (기타) 8%+SCB
적용대상은 국내 17개 은행 및 8개 은행지주회사입니다. 독자적인 자본확충이 어렵고, 위기상황 발생시 정부의 손실보전 의무가 있는 한국산업은행, 한국수출입은행 및 중소기업은행은 스트레스완충자본 적용대상에서 제외하였습니다. 아울러, 새로 설립된 인터넷전문은행(해당 은행만을 자회사로 둔 은행지주회사 포함)에 대해서는 은행 설립 이후 2년간 유예기간을 부여하였습니다.
?은행업감독규정? 등 개정안은 ’24.9.11.부터 9.21까지 규정변경예고를 실시할 예정이며, 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 금년 말부터 시행할 계획입니다.
< 규정변경예고 관련 안내사항 >
? 예고기간 : 2024.9.11.(수) ~ 2024.9.21.(토), (10일)
? 변경예고 된 내용에 대해 의견이 있으시면 다음 사항을 기재한 의견서를 아래의 제출처로 보내주시기 바랍니다.
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